Simulacion de Monte Carlo

Historia

El método fue llamado así por el principado de Mónaco por ser ``la capital del juegode azar'', al tomar una ruleta como un generador simple de números aleatorios. El nombre y eldesarrollo sistemático de los métodos de Monte Carlo datan aproximadamente de 1944 con eldesarrollo de la computadora.

¿Qué es la simulación de Monte Carlo?

La simulación de Monte Carlo es una técnica cuantitativa que hace uso de la estadística y los ordenadores para imitar, mediante modelos matemáticos, el comportamiento aleatorio de sistemas reales no dinámicos (por lo general, cuando se trata de sistemas cuyo estado va cambiando con el paso del tiempo, se recurre bien a la simulación de eventos discretos o bien a la simulación de sistemas continuos).

La clave de la simulación Monte Carlo consiste en crear un modelo matemático del sistema, proceso o actividad que se quiere analizar, identificando aquellas variables (inputs del modelo) cuyo comportamiento aleatorio determina el comportamiento global del sistema. Una vez identificados dichos inputs o variables aleatorias, se lleva a cabo un experimento consistente en (1) generar – con ayuda del ordenador-muestras aleatorias (valores concretos) para dichos inputs, y (2) analizar el comportamiento del sistema ante los valores generados.

Laboratorio

En el laboratorio realizamos un análisis histórico de 100 días sobre el número de consultas diarias realizadas a un sistema de información empresarial (EIS) residente en un servidor central. La tabla incluye el número de consultas diarias (0 a 5) junto con las frecuencias absolutas (número de días que se producen 0, 1, ..., 5 consultas), las frecuencias relativas (10/200 = 0,05, ...), y las frecuencias relativas acumuladas base a este ejemplo nos dimos cuenta de como se realiza la simulacion atraves de monte carlo acontinuacion la imagenes de las formulas expuestas

Formulas

Resultados finales:

paea ver infor,acion visita:

http://docs.google.com/DocAction?action=updoc&hl=en


referencias
http://www.exa.unicen.edu.ar/catedras/inv_op/apuntes/Apunte_Teorico_MC_2005.pdf